|
ФОРУМНа форуме MQL4 была создана ветка, на которой идет обсуждение возможностей советника среди профессионалов в области "роботостроения". 20 сентября ветку не закрыли, но запретили выкладывать новые сообщения, как только я показал результаты работы робота за месяц. Видимо к перспективным методам торговли "особое" отношение у администрации форума.
Некоторые существенно важные вопросы и мои ответы на эти вопросы будут опубликованы на сайте:
Вопрос: Выложите результаты тестирования советника в тестере стратегий.
Ответ: Советник не тестируется в тестере стратегий, есть программные причины к этому, возможно переключение между тайм-фреймами, встроенное в советник. В причинах этих я не разбирался, потому как не было необходимости. Советник тестируется самостоятельно каждый сутки (используя исторические данные) и перенастраивается, используя внутренные алгоритмы. По правде я давно к тестеру стратегий потерял доверие. Когда он в феврале 2010 г. показал мне возможность 300-кратного роста баланса за один месяц. А вот он-лайн торговля - уже ближе к истине - 15-30% в месяц :) без всяких претензий на суперграальный adviser.
Вопрос: Почему вы не откроете ПАММ-счет?
Ответ: Идея хорошая, но как говорится, оптимальный баланс для любой стратегии должен рассчитываться исходя из многих элементов, а не браться из головы. Оптимальный баланс для любой валютной пары указывается в верхней строчке сообщений советника и варьируется от 8000 и больше. Таким образом для прибыльной работы на нескольких валютных парах надо иметь в наличии около 50-60 тыс. у.е. Предположим, я установлю советник на счет размером менее 50% от оптимального баланса, он просто мне сообщит: "Рекомендуется увеличит счет до уровня... (оптимального баланса)". Я не определяю оптимальный баланс вручную или входными параметрами, он рассчитывается исходя из дистанции (частоты касания определенного диапазона) между "локом". Дистанция определяет фактический "стоп" в пределах которого и при открытии советником ордера с максимальным лотом он не должен закрыться по маржин колу. Короче идет расчет максимального количества лотов, исходя из этого определяется оптимальный баланс. Нельзя торговать 5, 50, 500 или 5000 долларов одинаково эффективно просто изменяя количество "блоков". А открыть один счет размером чуть больше 50% от оптимального баланса и рассчитывать, что он прокатит, если вдруг на этой паре начнется длительный флэт размером с "дистанцию" - это верх безрассудства.
Вопрос: Предполагаю, что система допускает вмешательство извне - ручками?
Ответ: Да. Возможна торговля полуавтоматическая. Например, начинает трейдер - советник сопровождает. Хотя я не использую этот вариант работы. Мне достаточно входов советника. Можно изменить входные параметры и заново запустить советник и он, например: а) закроет все ордера и прекратит торговлю; б) прекратит открывать новые блоки ордеров.
Вопрос: зачем необходимы доливки на счет и как часто необходимо это делать?
Ответ: Возьмите движение цены, скажем 7000 часовых баров и разбейте на участки по 10 pip и тот же период разбейте по 100 pip с шагом 5 pip между участками. А теперь скажите, сколько раз коснется цена краев диапазона в первом и втором случае прежде чем выйдет из него на расстояние, скажем равное 1,5 размерам диапазона? Естественно цена будет в среднем касаться всех диапазонов в 10 Pip в раз 10 чаще, чем 100 pip. А далее возьмем локовую систему. Основной ее недостаток в том, что если касание определенного диапазона будет больше, чем позволит выдержать баланс - наступит кирдык балансу. Значит надо рассчитать этот диапазон по историческим данным так, чтобы этот кирдык не случился, а если он и случится (что бывает раз в несколько месяцев), советник должен заранее проинформировать трейдера о необходимости небольшой доливки. Частота касаний, о которой я говорил рассчитывается программно для любой валютной пары ежесуточно. Естественно, если происходит увеличение размера диапазона до определенного размера, происходит модификация всех ордеров.
Вопрос: в советнике используется мартингейл?
Ответ: Мартингейл, насколько я понимаю, это увеличение встречного ордера на определенный ордер. Обычно используют двойное увеличение. В советнике: до определенного размера лота - двойное, потом - сложное, в зависимости от дистанции, но таким образом, чтобы при закрытии самого "верхнего" ордера, остальные ордера блока закрылись в плюсе. У меня нет такой глупости: закрыл в убыток - умножил ордер, закрыл еще в убыток - заново умножил. Только одновременное закрытие прибыльного большего и убыточного меньшего ордера. Потому на графиках баланса наблюдается плавный рост.
Вопрос: В видео, рассказывающем о параметрах системы, говорится о параметре Risk (максимально приемлемая просадка эквити относительно баланса; в видео она равна 20%) и о тех действиях, которые выполняет советник, когда этот параметр превышает установленное значение. расскажите, пожалуйста, подробнее, какие все-таки действия выполняет советник. Из Ваших слов, сопровождающих видео, я этого не понял.
Ответ: Это самое важное. В любой локовой системе ключевым является стабильность: советник не должен спуститься до критичной разницы между эквити и балансом. Для этого есть внутренние системы защиты, срабатывающие в зависимости от разных параметров, например: 1. В зависимости от появления ордеров с лотом больше определенного значения включается слежение и, если баланс=эквити - закрываются все открытые и отложенные ордера. 2. Если эквити<баланса на 20% (уровень Risk). Включается запрет на открытие новых блоков, прибыльные первые ордера блока закрываются. 3. Если эквити понимается ниже уровня Risk на 10%, все ордере модифицируются с таким расчетом, чтобы закрытие ордеров по тейку произошло при меньшем движении цены (т.е. быстрее). 4. Если эквити понижается еще больше, скажем до 90%, необходима вмешательство трейдера - доливка счета на 30% (примерно). Размер этих процентов рассчитывается советником: пересчитываются все ордера с учетом, если цена будет двигаться на определенную величину и соответственно определяется эквити, если мы видем, что эвити будет через 100 pip равно -110% от баланса, требуется доливка. Причины возможных ситуаций, когда требуется доливка - очень длительное движение в узком диапазоне. Т.е. для советника не важно куда пойдет цена, главное, чтобы она долго не мотылялась в одном диапазоне. Опять-таки до достижения всех этих условий, есть предыдущие моменты, когда советник не должен допустить подобной ситуации. Еще один способ уменьшить риски - это закрытие всех ордеров ежемесячно методом плавного прекращения торговли. Т.е., за неделю до конца торгового периода, ставится входной параметр, запрещающий открытие новых блоков. Установленные блоки постепенно в течение недели закрываются с профитом и разница между эквити и балансом плавно сходит на ноль.
Вопрос: Почему не зарегистрируйтесь на Зулутрейде?
Ответ: Не получится, узнавал торговлю в подобных сервисах. Одно отключение связи у них или у меня (несинхронное) и новые ордера установятся (у них) не так, как надо и сработают значит не так, как надо. Потом отвечай за то, что не делал. У меня-то любые отключение потом обрабатывается, все пересчитывается, модифицируется и все идет путем. Можно даже на полдня отключится без особых проблем.
Вопрос: Если решили сделать форвард-тест на демо, то делайте на ECN брокере 5-ти знаке.
Ответ: У ECN есть определенные недостатки: на демо они не настроят существующую у них комиссию. Преимущество EСN - это скорость срабатывания, но для моего советника это почти не играет роли. Ну выставится ордер на 10 секунд позже, какая ему разница. Еще один недостаток - плавающий спрэд. Если Вы понимаете, что такое лок, то Вам известно, что два встречных ордера, выставляются в безубыток. Если меняется спрэд, уровень безубытка изменяется. Решения этого вопроса два: постоянно модифицировать от 50 до 200 ордеров, тем самым загружая процессор до "не могу". Либо фиксировать максимальный спрэд (из всех исторически существующих с момента установки советника) и единожды модифицировать ордера под него. А если спрэд будет меняться в 10-кратном размере? Я наблюдал у одного брокера с плавающим спрэдом изменение в 8-9 раз. Значит стопы/тейки будут отодвигаться очень серьезно. Результативность такой торговли уменьшиться.
|
